计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。

单项选择题计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。

A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C.无法度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

1.单项选择题关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
B.方差一协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可度量非线性金融工具的风险
D.蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

2.单项选择题（）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡罗模拟法

3.单项选择题一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成（）变动。

A.正向
B.反向
C.两者没有关系
D.同比例

4.单项选择题商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是（）。

A.将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应
B.通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移
C.利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散
D.通过不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲

5.单项选择题（）不属于信用风险控制的手段。

A.授权管理
B.贷款定价
C.客户财务分析
D.贷款流程控制

6.单项选择题风险报告的主要职责不包括（）。

A.保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告
B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持
C.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
D.使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立

7.单项选择题对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析，确定其先导长度和先导强度。再根据警兆变动情况，确定各警兆的警级。结合警兆的重要性进行警级综合，最后预报警度的风险预警方法是（）。

A.黑色预警法
B.统计预警法
C.红色预警法
D.指数预警法

8.单项选择题在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（）。

A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相结合的分析法
D.层次分析法

9.单项选择题（）是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。

A.利率风险
B.价格风险
C.汇率风险
D.期权性风险

10.单项选择题下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述中，正确的是（）。

A.风险分析→信用信息的收集与传递→风险处置→后评价
B.风险分析→后评价→信用信息的收集与传递→风险处置
C.信用信息的收集与传递→风险分析与风险处置→后评价
D.信用信息的收集与传递→后评价→风险分析→风险处置