A.高级管理人员
B.行业
C.产品
D.机构
E.业务

A.提高银行的国际竞争力
B.保护银行股东的利益
C.保证注册银行具有良好的品质
D.预防不稳定机构进入银行体系
E.保护存款者的利益

A.应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失
B.随地可以动用
C.随时可以动用
D.能够有效地抵御商业银行经营中产生的风险
E.能够应对挤兑危机

A.对商业银行股东实施的纠正措施
B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施
C.对商业银行机构采取的监管措施
D.对商业银行采取的配套措施
E.对商业银行风险管理部门采取的纠正措施

A.风险价值概念简单，容易理解，适宜与股东沟通其风险状况
B.风险价值分析方法提供了多样化的方法来测量风险
C.可以测量不同市场、不同金融工具构成的复杂的证券组合和不同业务部门的总体市场风险
D.风险价值分析方法是基于历史数据，并假定情景并不会发生变化
E.风险价值分析方法将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制

A.商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难
B.很难控制商业银行的持续期缺口为零
C.未考虑银行资产的市场价值变动情况
D.持续期缺口模型假设利率是稳定的，但在现实中利率的波动却是非常频繁的
E.不能很好地反映期权性风险

A.未考虑银行资产的内在价值变动情况
B.银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性
C.如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失
D.资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化
E.未考虑到利率变动的两面性

A.商业银行负债的流动性需求=0.8×（敏感负债-法定储备）+0.3×（脆弱资金-法定储备）+0.15×（核心存款-法定储备）
B.预期特定时段内的流动性缺口=最好状况的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常状况的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏状况的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
C.商业银行总的流动性需求=0.8×（敏感负债-法定储备）+0.3×（脆弱资金-法定储备）+0.15×（核心存款-法定储备）+1.0×新增贷款
D.商业银行总的流动性需求=0.8×（敏感负债-法定储备）+0.3×（脆弱资金-法定储备）+0.15×（核心存款-法定储备）+0.1×新增贷款

A.当久期缺口为正时，如果市场利率下降，银行净值的市场价值上涨
B.当久期缺口为负时，如果市场利率下降，银行净值的市场价值上涨
C.当久期缺口为负时，如果市场利率上升，银行净值的市场价值上涨
D.当久期缺口为正时’，如果市场利率上升，银行净值的市场价值上涨

A.资产种类多样化
B.贷款集中于高盈利的行业
C.避免购买的企业债券集中于炼油行业
D.分散客户种类