• 搜标题
  • 搜题干
  • 搜选项
0 / 200字
单项选择题

以下关于期权ETF基金市场的叙述，何者正确？（）

A.以保护看跌策略为主
B.分成主动以及被动的策略
C.ETF期权基金加大股价上升时的净收益

题目列表

你可能感兴趣的试题

单项选择题

下列关于各风险系数的叙述何者正确？（）

A.Gamma为期权价值随标的物价格变动的变动率，永远为正
B.Theta为期权价值随时间的变化率，Theta永远为负
C.Vega为期权价值随隐含波动度的变化率，看涨期权之Vega为正、看跌期权之Vega为负
单项选择题

距到期日期（T）与看涨期权及看跌期权有何种关系？（）

A.距到期日期缩短则看涨期权价值下降、看跌期权价值上升
B.距到期日期增加则看涨期权价值上升、看跌期权价值下降
C.距到期日期增加则看涨期权价值上升、看跌期权价值上升
微信扫码免费搜题