A.下行风险B.风险敞口C.风险价值D.最大回撤
A.该方法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设B.该方法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同C.参数法又称为方差﹣协方差法D.该方法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
A.贝塔系数的计算主要依赖于对其输入值的预测B.贝塔系数越高证明基金管理人的投资能力越高C.作为衡量单个证券对市场变化敏感度的指标，贝塔系数不能用于计算证券组合未来面临的市场风险状况D.单个证券的贝塔系数大于1，代表该证券的价格变动幅度比能够代表市场变动的指数变动幅度更大
