A.当相关系数为1时,等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数
B.证券收益率的相关系数越小,风险分散化效果也就越明显
C.当相关系数小于1时,投资组合曲线必然向右弯曲
D.当相关系数等于0时,投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
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A.其投资机会集(有效集)是一条资产组合曲线(可行集)
B.资产组合曲线呈下弯状,表明了资产组合风险降低的可能性
C.投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数
D.当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时,该资产组合将不会被投资者选择
A.53.85%
B.63.85%
C.46.15
D.-46.15%
A.15%
B.20%
C.0
D.17%
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
A.如果两项资产的相关系数为0,此时有可能构成风险为零的投资组合
B.如果两项资产的相关系数为1,有可能构成无风险投资组合
C.如果两项资产完全负相关,有可能构成无风险资产组合
D.无论它们的相关系数如何,都无法组成无风险组合
A.20%
B.22.5%
C.15%
D.14.5%
A.正比率
B.反比率
C.以上都有可能
A.无风险资产的收益率为零
B.无风险资产就是对所有投资人来说都没有风险的资产
C.无风险资产是相对而言的
D.以上说法都不对
A.风险回避
B.预防并控制损失
C.风险留存
D.风险转移
A.风险回避
B.预防并控制损失
C.风险留存
D.风险转移
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