巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型持...

单项选择题巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型持有期的要求为（）个营业日。

A.1
B.3
C.7
D.10

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1.单项选择题巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》要求置信水平采用（）的单尾置信区间。

A.99％
B.90%
C.80%
D.70%

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2.单项选择题外汇敞口分析的局限性主要表现在（）

A.缺口分析也未考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化，即忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
B.对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此结果就不再准确
C.忽略了各币种汇率变动的相关性，难以揭示由于各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险
D.对于较复杂的金融工具或资产组合，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

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3.单项选择题（）可用于衡量银行经济价值对利率变动的敏感性。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.敏感性分析

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4.单项选择题（）是指对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响的分析方法。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.敏感性分析

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5.单项选择题（）是指将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.敏感性分析

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6.单项选择题一般而言，期权和期权性条款都是在（）时执行。

A.买、卖方都有利
B.买、卖方都不利
C.卖方有利而对买方不利
D.买方有利而对卖方不利