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问答题
【论述题】
假定市场存在无风险资产 F 的借贷利率为 4%， 资本*市场收益率为 10%的情况下， A、 B、 C 三种股票的 β 系数分别为： 2， 0.9， 1.1。 在投资组合中的比例为：
①方案一的投资组合为 A， B，C， 其各自比例为 40%， 30%， 30%， 求该证券组合要求收益率？
②方案二选择的证券组合为：A、 B、 C、 F， 其各自比例为： 20%、 25%、 25%、 30%， 求这一组合的要求收益率， 并分析两种方案的区别。
③试分析上述情况下可能得到的最为保守的投资方案的收益率。
答案：
A
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问答题
【论述题】某人分别买入同品种、同期限的一份看涨期权和一份看跌期权。看涨期权的合约协议价为28元，期权费为4元。看跌期权的协议价为20元，期权费为2元。试分析投资者可能面临的盈亏（要求画出盈亏曲线）。
答案：
该投资者构建的是一个跨式期权组合（Straddle Option Strategy），这种策略通常用于预期市场将有较大波...
