A.对于固定利率工具,时段即到期日前的剩余期限,对于浮动利率工具,时段划分基于距离下一个定息日的时间
B.对于浮动利率工具,时段即到期日前的剩余期限,对于固定利率工具,时段划分基于距离下一个定息日的时间
C.对于固定利率工具,时段即原定期限,对于浮动利率工具,时段即定息周期
D.对于浮动利率工具,时段即原定期限,对于固定利率工具,时段即定息周期
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A.无担保、次级、完全缴付的
B.原始期限至少两年及以上
C.除非监管同意,协议到期前不可偿还
D.以上均是
A.甲银行应对其盯市并需要匹配相应的市场风险资本要求
B.不必盯市但须匹配资本要求
C.不必盯市也不必匹配资本要求
D.应盯市并匹配该利率互换交易对手的信用风险资本要求
A.对于期权类工具,通常呈现“非线形”敏感度
B.对于非期权类工具,通常呈现“非线形”敏感度
C.对于期权类工具,通常呈现“线形”敏感度
D.对于非期权类工具,通常呈现“线形”敏感度
A.波动率越高、期限越长,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高
B.波动率越高、期限越短,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高
C.波动率越低、期限越长,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高
D.波动率越低、期限越短,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高
A.不使用长期资金的情况下获得长期利率
B.不使用长期资金的情况下获得短期利率
C.不使用短期资金的情况下获得长期利率
D.不使用短期资金的情况下获得短期利率
A.“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“做市商”策略
B.“做市商”策略、“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略
C.“做市商”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“匹配账户”策略
D.“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”、策略“匹配账户”策略、“做市商”策略
A.监管当局
B.商业银行
C.零售银行
A.利率风险阶梯
B.利率重定价
C.利率风险
D.利率风险报告
A.累计错配
B.净错配
C.资产
D.负债
A.一级资本
B.二级资本
C.三级资本
D.股权资本
最新试题
银行高级管理层负责的项目不包括:()。
监管当局对银行进行定期的监管程序不包括:()。
支柱3披露要求涉及的领域不包括:()。
近年来,公司业绩披露的出发观点是:()。
忽视风险缓释和控制的银行很快会发现其遭受了大量哪类型事件:()。
为了实施对利率风险的管理,巴塞尔委员会在2004年7月发布《利率风险管理与监管原则》配合:()。
使用标准法计算市场风险的银行需需满足定性的风险披露要求不包括()。
使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果(输出)类为:()。
银行满足监管当局规定的最低资本要求:()。
FSA进行风险评估之目的为确认风险事件对()。