A.考虑现货汇价
B.考虑现货汇价和利率价差
C.考虑现货汇价、利率价差和对家风险
D.考虑现货汇价、利率价差、对家风险和包括法律风险在内的操作风险
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A.久期为正,刚刚建立头寸时潜在风险暴露最大
B.久期为负,在接近利率互换有效期限一半时潜在风险暴露最大
C.久期为正,在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
D.久期为负,在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
A.升值
B.不变
C.贬值
A.系统中断次数
B.客户投诉次数
C.交易部门的RAROC
D.会计记录出错率
A.治理、文化和意识
B.内部培训和研讨会
C.风险和控制自我评估
D.关键风险指标的建立
A.以固定利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换
B.以浮动利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换
C.以固定利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
D.以浮动利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
A.14%
B.43%
C.50%
D.28%
A.前台
B.中台
C.后台
D.内审部门
A.滚动对冲产生了较高的人员风险而引起了资金断裂
B.滚动对冲产生了较高的模型风险而引起了资金断裂
C.滚动对冲产生了较高的对家风险而引起了资金断裂
D.滚动对冲产生了较高的基差风险而引资了资金断裂
A.市场风险
B.操作风险
C.信用风险
D.清算风险
A.没有变化
B.VaR变大
C.VaR变小
D.VaR失效
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当发生客户违约时,银行因为没有对抵押物的所有权而无力实现抵押价值属于:()。
作为实施Basel II的建议性框架,发布 “操作风险监管资本高级计量法的联合监管指南”的组织单位为: ()。
对于风险评分为“高”或“中等偏高”的风险,需要采用哪些工具来缓释风险:()。
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