A.风险管理体系健全完整,有独立的风险控制部门,足够的且接受过复杂市场风险管理模型应用培训人员
B.模型有一段时间的风险计量历史记录,且有足够的精确度
C.银行应定期对模型进行压力测试,结果送交高级管理层,并体现在管理层和董事会所制定的交易政策和限额中
D.模型的使用可以再一定范围内和规定的政策存在不是重大程度偏差
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A.95%
B.90%
C.99%
D.99.9%
A.说明了投资回报的概率,也说明了具体的回报金额
B.说明了损失的概率但是没能说明具体的最大损失
C.说明了损失的概率,也说明具体的最大损失
D.说明了投资回报的概率,也说明了具体的投资收益情况
A.银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以超出天数判断置信度一致与否
B.银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较;以超出例外数判断置信度一致与否
C.银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额的平均数判断置信度一致与否
D.银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额的标准差判断置信度一致与否
A.持有期一天,每天进行回测,使用最近120个交易日数据
B.持有期一天,每月进行回测,使用最近250个交易日数据
C.持有期一天,每季进行回测,使用最近250个交易日数据
D.持有期一天,每季进行回测,使用最近360个交易日数据
A.通常比流动性佳的时间长
B.必须至少是流动性佳的投资的持有期的两倍
C.通常是流动性佳的投资的持有期的一半
D.通常比流动性佳的投资的持有期短
A.内生流动性
B.外生流动性
C.市场交易活跃性
D.真实价值
A.内生流动性
B.外生流动性
C.市场交易活跃性
D.真实价值
A.内生流动性
B.外生流动性
C.市场交易活跃性
D.真实价值
A.维持银行所需的流动性结构
B.影响银行资产负债表状况和结构的其他问题
C.影响银行表外或有负债流动性增加的问题
D.影响长期收入稳定性是问题
下面哪些问题会导致银行资产负债表的状态和结构不平衡?()
Ⅰ汇率变动
Ⅱ长借短贷
Ⅲ通过发行5年期的债券融资来支持银行5年期的信贷资产
Ⅳ国内某个银行在美国资本*市场上购买了信用卡应收款证券化证券
A.Ⅰ,Ⅱ
B.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
C.Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
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