组合期权交易策略（）。

单项选择题组合期权交易策略（）。

A.是指持有相同类型的多个期权头寸
B.是指持有不同类型的多个期权头寸
C.是指持有相同类型的一个期权头寸
D.是指持有不同类型的多个基金

1.单项选择题在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下（）。

A.马克维茨提供的方法是完全与现实不吻合的
B.马克维茨提供的方法不能说明什么
C.马克维茨提供的方法是完全精确的

2.单项选择题投资组合管理中因素模型理论单因素模型中的不包括（）。

A.剩余收益
B.通货膨胀率
C.股票市场股价指数收益率

3.单项选择题宽跨式期权策略中的（）。

A.看涨期权的执行价格低于看跌期权的执行价格
B.看涨期权的市场价格低于看跌期权的执行价格
C.看涨期权的执行价格高于看跌期权的执行价格
D.两种期权不能比较

4.单项选择题成为有效市场的条件之一是（）。

A.投资者不是利用可获得的信息去力图获得更高的报酬
B.投资者利用可获得的信息去力图获得更高的报酬
C.市场内部监控机制完善
D.市场外部监控机制完善

5.单项选择题套利证券组合要满足的条件包括（）。

A.不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率大于-1
B.需要投资者增加投资、套利的预期收益率大于-1
C.不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率多数情况下大于0
D.不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率必须大于0

6.单项选择题实施投资组合应当遵循的原则（）。

A.资金原则、时间原则、能力原则和心理原则
B.资金原则、时间原则、盈利原则和心理原则
C.资金原则、时间原则、头寸原则和心理原则

7.单项选择题现代投资市场理论中的有效市场的特征包含（）。

A.市场内部监控机制完善
B.证券交易技术透明、传递快
C.清算方式安全有效
D.所有消息涵盖基本分析的方方面面

8.单项选择题有效边界中的可行集是指（）。

A.由n种证券所形成的部分组合的集合
B.由n种证券所形成的所有组合的集合
C.由n种证券所形成的部分集合的曲线
D.由n种证券所形成的所有集合

9.单项选择题资本资产定价模型的优点在于它把任何一种风险证券的价格都划分为（）。

A.无风险收益率、风险的价格和风险的计算单位共三个因素
B.风险收益率、风险的价格和风险的计算单位共三个因素
C.无风险收益率、风险的价格、风险的贝塔值和风险的计算单位共四个因素
D.风险收益率、风险的价格、风险的贝塔值和风险的计算单位共四个因素

10.单项选择题套利的基本形式（）。

A.空间套利、时间套利、工具道理、无风险套利和税收套利
B.空间套利、时间套利、工具道理和风险套利
C.空间套利、时间套利、工具道理、风险套利和税收套利
D.空间套利、时间套利、工具道理和税收套利