A.违约概率
B.损失程度与违约风险暴露
C.相关性
D.时间范围
E.置信水平
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A.账面资本
B.经济资本
C.监管资本
D.市场资本
E.会计资本
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.商业银行信息披露分为临时信息披露、季度信息披露、半年信息披露及年度信息披露
B.临时信息不需要及时披露
C.季度、半年度信息披露时间为期末后15工作日内
D.年度信息披露时间为会计年度终了后3个月内
A.核心一级资本
B.附属资本
C.扣除项
D.优先股
A.内部模型法
B.内部评级法
C.权重法
D.基本指标法
A.主权暴露风险
B.公司风险暴露
C.股权风险暴露
D.金融机构风险暴露
A.二级资本工具及其溢价
B.超额贷款损失准备可计入部分
C.多数股东资本可计入部分
D.少数股东资本可计人部分
A.重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、未分配利润
B.注册资本、经济资本、资本公积、一般准备、未分配利润
C.实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分
D.重估储备、监管资本、盈余公积、一般准备、优先股
A.要求商业银行制订切实可行的资本充足率管理计划
B.要求商业银行制定切实可行的资本补充计划
C.要求商业银行加强对资本充足率水平下降原因的分析及预测
D.要求商业银行提高风险控制水平
A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
C.确保风险管理水平达到最优
D.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
最新试题
根据我国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》,我国商业银行核心一级资本充足率不得低于()。
银行要稳健、审慎经营,持有的账面资本应()经济资本。
自20世纪90年代后期,我国监管局开始借鉴巴塞尔资本协议,研究建立符合我国国情的资本监管体系。
商业银行资本充足率不得低于()。
资本规划应兼顾银行的短期和长期资本要求,综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性等因素。确保目标资本水平与()相适应。
操作风险加权资产为操作风险资本要求的12.5倍,即操作风险加权资产=操作风险资本要求×12.5。
()是用于衡量银行实际承担损失超出预计的那部分损失。
商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产,以下不属于非零售风险暴露的是()。
风险调整后的()是经风险调整后的净收益与经济资本的比率,已经成为国际上主流商业银行的风险绩效评价指标。
资本充足率是指商业银行持有的符合监管规定的资本与风险加权资产之间的比率。