问答题

【简答题】
三份看跌期权的标的股票相同，其得尔塔值分别为-0.9、-0.5和-0.1。
填表：

答案：

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【计算题】
构建双限期权时：买入价值为50美元的一股股票，再以执行价格45美元买入六个月看跌期权，卖出执行价为55美元的六个月看涨期权。根据股票的风险，你可算出六个月期，执行价为45美元，N（d₁）=0.60，而执行价为55美元，N（d₁）=0.35。
a.如果股票价格增加1美元，双限期权的所得或损失是什么？
b.如果股票价格有一很大或很小的变化，资产组合的得尔塔值会发生什么变化？

答案：

【计算题】IBM公司的两平看涨期权的套期保值率为0.4，而两平看跌期权套期保值率为-0.6，则IBM公司的实值对敲头寸的套期保值率是多少？

答案：

对敲式期权的套期保值比率是每种期权的套头比率的加总。
0.4+（-0.6）=-0.2