A.通过不同国家地区的资产组合配置分散风险
B.通过多币种投资来分散风险
C.通过降低申赎频率来控制资金的流动
D.通过外汇远期合约和货币交换等衍生工具来分散风险

A.预期损失，又称在险价值、尾部损失、条件风险价值度
B.预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值
C.预期损失的估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
D.预期损失是一个分位值

A.该方法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同
B.计算时无须事先确定风险因子收益或概率分布
C.被认为是最精准贴近的计算方法
D.以最近发生过的数据作为数据来源

A.主动比重越高意味着投资组合的表现可能会比基准差别越小
B.主动比重指标常用于分析债券型基金
C.主动比重越高-定意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别
D.主动比重为0意味着该投资组合实质上是一个指数基金

A.投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准
B.主动比重常用于分析追求绝对收益的股票型基金
C.投资组合与基准不同则其业绩表现不一定与基准有显著区别
D.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度

A.资金面紧张、货币市场利率上行对基金造成的风险属于市场风险范畴
B.流动性风险是一种综合性风险，市场、信用等领域风险管理的缺陷必然导致流动性风险
C.机构持有人占比和结构会影响基金的流动性
D.基金经理要管理信用风险，降低信用风险事件对基金的影响

A.亏损1300元
B.亏损7300元
C.盈利850元
D.亏损5150元

A.某私募基金经理根据其基金投资者的风险承受能力，对基金资产做出事前的、整体性的、最能满足其基金投资者需求的规划和安排
B.某基金经理根据市场的短期波动，通过择时调节其资产组合各类别资产之间的分配比例
C.某私募基金经理为了追求自己管理的基金的长期回报，基于长期投资目标制定了该基金第一个五年资产配置计划
D.某基金经理通过对组合中债券和股票类资产的长期预期收益率、长期风险水平和资产间的相关性进行比较，运用均值方差模型等优化方法构建最优组合

A.证券价格指数反映的是某个证券市场或某一类证券的价格变动情况
B.证券价格指数反映的是某个国家股票市场或债券市场的全貌
C.证券价格指数反映的是某个证券市场或某细分板块的风险高低程度
D.证券价格指数反映的是每一类证券价格占整个证券市场平均价格的权重多少

A.财务报表
B.股价
C.成交量
D.涨跌幅