什么是利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对...

问答题什么是利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？

参考答案： 利率敏感性资产和利率敏感性负债是指资产的收益或负债的成本受利率波动影响较大的资产或负债。
当利率敏感性负债大于...

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1.问答题什么是流动性风险？流动性风险产生的主要原因是什么？

参考答案：流动性风险是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需求的可能性。
流动性风险产生的主...

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2.问答题假设一国在某年的国民生产总值为60万亿美元，商品服务出口总额为15万亿美元，当年未偿清外债余额为10万亿美元，当年外债还本付息总额为3万亿美元。该国当年的外债总量是否安全？请结合国际警戒线加以说明。

参考答案：根据国际上通行的标准，20%负债率、100%债务率、25%偿债率是债务国外债总量和结构的警戒线，根据计算结果可知该国当年...

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3.问答题假设一国在某年的国民生产总值为60万亿美元，商品服务出口总额为15万亿美元，当年未偿清外债余额为10万亿美元，当年外债还本付息总额为3万亿美元。请分别计算该国当年的负债率、债务率和偿债率。(计算结果保留%内一位小数)

参考答案：负债率=当年未清偿外债余额/当年国内生产总值×100%=10/60×100%=16.7%
债务率=当年未清偿外...

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4.问答题某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。若第一个付息日到来时LIBOR是4%，该公司的融资成本是百分之多少？

参考答案：公司支付的利息额=10000000×4%×90/360=100000美元
期权费=100000/8=12500...

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5.问答题某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。若第一个付息日到来时LIBOR为5.5%，该公司获得的交割金额为多少？

参考答案：公司获得的交割金额=10000000×(5.5%-5%)×90/360=12500美元

6.问答题假设伦敦国际金融期货权交易所的6个月期英镑合约交易单位为500000英镑。一家公司的财务经理以5%的利率借了100万英镑，期限为6个月。6个月后，贷款将会展期，这位财务经理担心那时利率会上升，所以决定卖出6个月的伦敦国际金融期货期权交易所的短期英镑期货，以对冲利率风险。请问：他需要卖出多少份合约？

参考答案：应进行空头对冲，需要卖出的合约份数=1000000/500000=2份

7.问答题某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现值为3000亿。在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？

参考答案：该银行处于持续负缺口，其未来利润下降的风险表现在利率上升时。

8.问答题某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现值为3000亿。持续期缺口是多少年？

参考答案：持续缺口年数=5-4×(3000/1500)=-3年

9.问答题 某商业银行的资产负债表可简化如下：

当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？

参考答案：银行利润=1500×7%+6500×5%-3500×6%-4500×4%=40亿元

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10.问答题 某商业银行的资产负债表可简化如下：

当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少？

参考答案：银行利润=(1500+6500)×5%-(3500+4500)×4%=80亿元