当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（）。

单项选择题当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（）。

A.实值
B.虚值
C.两平
D.不确定

点击查看答案

您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.问答题试述怎样构筑我国金融风险防范体系。

参考答案：构筑我国金融风险防范体系需要做到以下4点：
（1）建立金融风险评估体系，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风...

点击查看完整答案

2.问答题网络银行的风险管理方法的主要内容是什么？

参考答案：技术创新的快速发展改变着银行在网络银行业务中面临的风险特征和范围，加大了银行管理风险的难度。在网络银行业务领域，最为常见...

点击查看完整答案

3.问答题金融衍生工具的种类及含义是什么？

参考答案：金融衍生工具的种类分为远期、期货、期权和互换。
远期（ForwardForward））：是最简单的金融衍生工具...

点击查看完整答案

4.问答题某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）银行的净借款成本在FRAs结束时为多少？

参考答案：银行的净借款成本在FRAs结束时=1000000×6.5%×91/360-478.19×(1+6.5%×91/360)=...

点击查看完整答案

5.问答题某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）若3个月后，FRAs开始时，市场利率为6.5%，银行应该从合同卖方收取现金是多少？

参考答案：A.协定利率S=清算日市场利率N=合同份数d=FRAs期限
如果S>A则卖方向买方支付差额；如果S支付的数额为...

点击查看完整答案

6.问答题 假设某投资者某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大，于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权，每份合约的交易量为100股，期权协议价格为50美元/股。(计算结果保留两位小数)
若一个月后，A股票市场价格为60美元，则此时该看涨期权的内在价值又是多少？

参考答案：

此时该看涨期权的内在价值=60×100-50×100=1000美元

7.问答题 假设某投资者某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大，于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权，每份合约的交易量为100股，期权协议价格为50美元/股。(计算结果保留两位小数)
若一个月后，A股票市场价格为40美元，请问此时该看涨期权的内在价值是多少？

参考答案：

看涨期权的内在价值=Max(X-S，0)，市场价格低于协议价格，所以此时该看涨期权的内在价值为0

8.判断题金融危机是金融风险的集中体现和极端形式。

参考答案：对

9.判断题交易风险成为最基本的网络银行风险之一。

参考答案：错

点击查看答案解析

10.判断题现实中，进行股票风险管理时很难做到完全的套期保值。

参考答案：对