如何计算一级资本充足率、总资本充足率？

问答题如何计算一级资本充足率、总资本充足率？

一级资本充足率=一级资本额∕风险调整资产
总资本充足率=（一级资本额+ 二级资本额）∕风险调整资产

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1.问答题假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元。试计算该国的负债率、债务率、偿债率。它们各自是否超过了国际警戒标准？

参考答案：负债率=（当年末清偿外债余额/当年国民生产总值）×100% = （10 / 12...

2.问答题6月12日，一家公司的财务经理有5000万美元资金，想在7月份贷出去。他担心7月份利率会下降，从而影响到他的利息收人。于是，他决定用芝加哥期货交易所的30天联邦基金期货对冲。该期货品种交易规模是500万美元，波动规模是每个基点41.67美元。他需要多少份期货合约呢？

参考答案：该保值公司需要的合约数量为：
50000000/5000000×（31×12）/（30×12）=10.33（份...

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3.问答题利率期货的套期保值如何计算？如何进行多头、空头对冲？

参考答案：利率期货的空头对冲是指投资者预期利率上升可能会带来损失而在期货市场上卖出利率期货的一种套期交易。利率期货的...

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4.问答题简述利率期货波动值的计算。

参考答案：波动值=交易单位X最低价格波动
例如：一位财务经理在利率为6.25%时买入了两份3个月的芝加哥期货交易所的美国...

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5.问答题在2005年3月30日，某公司财务经理预计，2005年6月1日起将有总额1亿美元、3个月的远期资金需求。同时，他还认为，未来利率可能会上升，因此，他想对冲利率上升的风险。于是，他在4月1日从A银行买进了一份2×5的远期利率协定，约定A银行以4.75%的利率贷给该公司950万美元。合约的参考利率为伦敦同业拆借利率，到2005年8月31日为止（该合约以360天为一年）。结果，6月1日伦敦同业拆借利率上升到了5.25%，这时参考利率高于4.75%的合约利率。虽然该公司从A银行买入了2×5的远期利率协定，但它必须在货币市场上以5.25%的利率筹集资金，以满足生产的需求。由于参考利率上升到了合约利率之上，因此，A银行必须向该公司支付其间的利差，以补偿该公司在6月1日以5.25%的利率借入950万美元产生的额外利息损失。试问补偿多少？

参考答案：从6月1日至8月31日92天。设A银行在6月1日支付的金额为x，它按照5.25%的市场利率计算，92天后的未来值为：

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6.问答题某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值为2500亿，求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？

参考答案：将几个变量值分别代入下列持续期缺口公式即可得到持续期缺口：
即，4 -5 × 2...

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7.问答题简述持续期缺口的计算方法。

参考答案：就是银行资产负债的持续期缺口。

DA：资产的持续期；DL：负债的持续期；P...

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8.问答题某银行的利率敏感型资产为3000亿元，利率敏感型负债为1500亿元。若利率敏感型资产和利率敏感型负债的利率均上升2个百分点，对银行的利润影响是多少？

参考答案：

利润变动 = 缺口x利率变动幅度
30亿元 = 1500亿元x 2%

9.问答题某银行的利率敏感型资产为3000亿元，利率敏感型负债为1500亿元。试计算该银行的缺口。