利率互换交易始于2O世纪（）

单项选择题利率互换交易始于2O世纪（）

A.30年代
B.40年代
C.60年代
D.80年代初

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1.单项选择题麦考利存续期是金融工具利息收人的现值与金触工具（）之比。

A.面值
B.现值
C.未来价值预期
D.清算价值

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2.问答题举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？

参考答案：利率与个人、企业和金融机构都有着密切的关系。个人通过住宅抵押贷款向银行借钱买房，在金融市场上购买企业债券或国债，购买货币...

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3.问答题假定你是公司的财务经理，公司3个月后需要借入5000万元、期限为1年的流动资金，现在市场利率为5.0%，但你预计3个月后市场利率会上升到5.5%。为规避利率上升的风险，你与甲银行签订了一份利率期权，约定执行利率为5.0%，期权费5万元。如果3个月后市场利率真的上升到5.5%，那么你将执行期权合约，按5%的利率从交易对手借入5000万元资金。请问：相对于5.5%的市场利率来说，按5%的期权利率借入资金，你隐含获利多少？

参考答案：

隐含利润为：5.5%×5000-5%×5000-5= 20（万）

4.判断题利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（或参考利率）与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额。

参考答案：错

5.单项选择题当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（）银行利润；反之，则会减少银行利润

A.增加
B.减少
C.不变
D.先增后减

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6.判断题当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。

参考答案：错

7.问答题简论金融机构与工商企业比较，为什么金融机构保持流动性显得更为重要。

参考答案：金融机构是经营货币信用的特殊企业，与工商企业比较，一是现金流动最频繁；二是金融机构的资产绝大部分是短期负债构成的；三是流...

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