单项选择题下列条件中,不是资本资产定价模型假设条件的是()。
A.所有的投资者都有相同的钱
B.所有的投资者都有相同的投资期限
C.投资者只能交易那些公开交易的金融工具
D.市场环境是无摩擦的
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1.单项选择题证券组合中证券的数量越多,组合的风险(方差)就()。
A.越大
B.越小
C.不变化
D.不能确定
2.单项选择题某种股票的收益率情况如下:有四分之一的概率为20%,有四分之一的概率为30%,有二分之一的概率为50%,则该股票收益率的标准差为()。
A.1.69%
B.137.5%
C.14.28%
D.12.99%
3.单项选择题“单指数模型”是由()提出的。
A.哈利·马科威茨
B.托宾
C.威廉·F·夏普
D.史蒂夫·罗斯
4.单项选择题当期权合约到期时,期权合约的时间价值等于()。
A.(P-Pe)×m
B.(Pe-P)×m
C.0
D.(P+Pe)×m
5.单项选择题如果以m表示期权合约的交易数量,当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格Pe时,每一个看涨期权的内在价值E等于()。
A.(P-Pe)×m
B.(Pe-P)×m
C.0
D.(P+Pe)×m
6.单项选择题某投资者购买200个IBM股票的欧式看涨期权(投资者仅能在到期日执行),合约规定价格为138美元,权利金为4美元。若股票价格在到期日低于138美元,则下列说法正确的是()。
A.买卖双方均实现盈亏平衡
B.买方不会执行期权
C.买方的损失为4美元
D.卖方的收益为138美元
7.单项选择题对于进口商或需要付汇的其他单位和个人,如果担心付汇时本国货币对外汇贬值,可以在外汇期货市场进行()。
A.卖出套期保值
B.买入套期保值
C.跨期套利
D.跨市场套利
8.单项选择题当投资者预期股票价格指数将上扬而又因急需用钱而不得不抛售股票时,为规避股指上扬的风险,投资者可以用少量资金进行()。
A.卖出套期保值
B.买入套期保值
C.跨期套利
D.跨市场套利
9.单项选择题利用股票指数期货进行套期保值,要求股票价格指数的走向与所持股票的走势()。
A.相同
B.相反
C.无关
D.独立
10.单项选择题关于期货交易的未平仓合约量,下列说法中错误的是()。
A.未平仓合约量是买方和卖方的合计
B.如一方为新开仓,另一方为平仓,则未平仓合约量不变
C.如买卖双方均为新开仓,则未平仓合约量增加1个合约量
D.如买卖双方均为平仓,则未平仓合约量减少1个合约量