某保险公司准备将一份30000元的五年定期保险单出立给一个年龄35岁的人。通...

问答题某保险公司准备将一份30000元的五年定期保险单出立给一个年龄35岁的人。通过查阅生命表，可以求得一个年龄35岁的人在其后的5年中死亡的概率分别为1028/972396、1113/972396、1212/972396、1324/972396和1449/972396。若预定利率为2.5%，试计算该保险单的一次交清净保费。

参考答案： 由计算公式：一次交清净保费=死亡概率×保险金额×1元的现值，得
第一年的净保费为：
(1028/97...

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参考答案：一次交清净保费=死亡概率×保险金额×1元的现值=0.001146×10000×（1+2.5%）^-1...

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2.问答题某保险公司准备将一份10000元的每年可更新定期保险单出立给一人年龄35岁的人。通过查阅生命表，可知一个年龄35岁的人在该年的死亡概率是0.001057。若预定利率为2.5%，试计算该保险单的一次交清净保费。

参考答案：一次交清净保费=死亡概率×保险金额×1元的现值=0.001057×10000×（1+2.5%）^-1...

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参考答案：

4.问答题 已知A、B两种股票的收益率分布情况如下表所示，试比较这两种股票的风险大小。

参考答案：

5.问答题 已知A、B两种股票的收益率分布情况如下表所示，试比较这两种股票的风险大小。

参考答案：

6.问答题 已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示，要求：
（1）试比较这两种股票的风险大小；
（2）设股票A、B构成一个证券组合，并且已知ω_A=1/4，ω_B=3/4，ρ_AB=0.6
试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。

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7.问答题知某期权标的资产的市价P=100美元，期权的履约价格P_e=100美元，权利期间T=1年，无风险年利率R=5%，标的资产收益率的标准差σ=4%，试利用布莱克—斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格P_c与P_p。

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8.问答题已知某种政府债券的价格为1000元，票面年利率为3.48%。若当前市场的融资成本（年利率）为2.52%，距离该种政府债券期货合约的到期日尚有120天，试求该种政府债券期货的理论价格。

参考答案：在市场均衡的条件下，金融期货的理论价格应等于金融现货价格加上合约到期前持有现货金融工具（标的资产）的净融资成本。故该种政...

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参考答案：在市场均条件下，金融期货的理论价格应等于金融现货价格加上合约到期前持有现货金融工具（标的资产）的净融资成本上升。故该金融...

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10.问答题已知某种现货金融工具的价格为100元，持有该金融工具的年收益率为10%。若购买该金融工具需要融资，融资成本（年利率）为12%，持有该现货金融工具至期货合约到期日的天数为180天，那么在市场均衡的条件下，该金融工具期货的理论价格应为多少？

参考答案：在市场均衡的条件下，金融期货的理论价格应等于金融现货价格加上合约到期前持有现货金融工具（标的资产）的净融资成本。故该金融...

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