甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用...

问答题 甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。
（1）计算该股票组合的综合贝他系数；
（2）计算该股票组合的风险报酬率；
（3）计算该股票组合的预期报酬率；
（4）若甲公司目前要求预期报酬率为19%，且对B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。

参考答案： （1）该股票组合的综合β系数β＝0.8×20%+1.0×30%+1.8×50%＝1.36
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（1）2002年1月1日以1010元价格出售；
（2）2001年7月1日以1000元价格出售；
（3）2006年1月1日到期收回。

参考答案：（1）投资收益率=（价差+利息）/购价=[（1010-900）+1000×8%]/（900+1010）/2=19.90%...

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参考答案：价格=利息现值+还本现值
（1）价格=1000×10%（P/A，8%，5）+1000（P/F，8%，5）=10...

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乙股票价值=0...

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