单项选择题

A.单因素模型在估计证券收益率方面有更好的解释功能
B.宏观经济变量不能解释证券收益率的估计
C.通过合理的投资组合，可以防止某些经济因素对未来消费风险发生影响
D.多因素模型无效
E.上述各项均不准确

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A.风险因素特征
B.在投资组合中防止基本风险因素的趋同
C.证明保值投资组合的风险溢价与解释功能
D.ab和c
E.上述各项均不准确

A.市场贝塔值等于1
B.非系统性风险在估计证券收益率上有显著的解释功能
C.平均收益率与贝塔值的关系具有重要意义
D.超额收益率与贝塔值关系的截距恰为0
E.专业的投资者通常都不能比市场指数表现得更好，这说明市场是有效的