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假设持有1美元资产不能带来收入，投资者可以以无风险利率r借钱。如果投资者观察到远期价格F＞S₀e^r（T-t），S₀为现货价格，则该投资者为获得套利利润可以采取的策略是（）。

A.以利率r借款S₀美元，期限为T－t，购买标的资产，对远期合约做空
B.以利率r借款S₀美元，期限为T－t，购买标的资产，对远期合约做多
C.卖空标的资产，将收入S₀美元以利率r进行投资，期限为T－t，并且对远期合约做空
D.卖空杯的资产，将收入S₀美元以利率r进行投资，期限为T－t，并且对远期合约做多
E.以上说法都不正确

单项选择题

标准普尔500指数现在位于1025的水平，该指数的预期红利率为1.2％，目前的无风险利率为2.75％。3个月的标准普尔500指数期货合约价值为（）。（利率为连续利率）

A.1028.08
B.1028.38
C.1028.98
D.1032.98
E.1032.07

考虑一项资产，其售价为100美元。无风险利率为6％。该资产的期货合约将在60天内到期。存在或不存在储存成本5美元（期末值）时的期货价格分别为（）美元。

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假设持有1美元资产不能带来收入，投资者可以以无风险利率r借钱。如果投资者观察到远期价格F＞S0er（T-t），S0为现货价格，则该投资者为获得套利利润可以采取的策略是（）。

标准普尔500指数现在位于1025的水平，该指数的预期红利率为1.2％，目前的无风险利率为2.75％。3个月的标准普尔500指数期货合约价值为（）。（利率为连续利率）

假设持有1美元资产不能带来收入，投资者可以以无风险利率r借钱。如果投资者观察到远期价格F＞S₀e^r（T-t），S₀为现货价格，则该投资者为获得套利利润可以采取的策略是（）。