多项选择题如果某证券组合的基准为1.0,而其中某股票的β值为0.90,表明()
A.该股票的波动性比证券组合的波动性高0.05
B.该股票的波动性比证券组合的波动性高0.10
C.该股票的波动性比证券组合的波动性低0.05
D.该股票的波动性比证券组合的波动性低0.10
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1.单项选择题无风险证券的值等于()
A.1
B.0
C.-1
D.0.1
2.单项选择题马柯维茨的有效边界图表中,证券最佳投资组合在()
A.第一象限
B.第二象限
C.第三象限
D.第四象限
3.单项选择题()是正常情况下投资者所能够接受的最低信用级别。
A.A
B.AA
C.BB
D.BBB
4.单项选择题假定某证券的无风险利率是5%,市场证券组合预期收益是10%,β值为0.9,则该证券 的预期收益是()
A.8.5%
B.9.5%
C.10.5
D.7.5
5.单项选择题相关系数等于-1意味着()
A.两种证券之间具有完全正相关性
B.两种证券之间相关性稍差
C.两种证券之间风险可以完全对消
D.两种证券组合的风险很大
6.单项选择题如果协方差的数值小于零,则两种证券的收益率变动结果()
A.相同
B.相反
C.无规律性
D.相等
7.单项选择题证券组合的方差是反映()的指标。
A.预期收益率
B.实际收益率
C.预期收益率偏离实际收益率幅度
D.投资风险
8.单项选择题()属于非系统风险。
A.信用交易风险
B.利率风险
C.企业道德风险
D.汇率风险
9.单项选择题()属于系统风险
A.信用交易风险
B.流动性风险
C.企业经营风险
D.企业财务风险
10.单项选择题证券投资品种中()是风险最大的。
A.公司债务
B.国债
C.普通股票
D.金融债券
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