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问答题

A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：

已知A股票的必要收益率为10%，市场组合的收益率为12%，无风险收益率为4%，则A股票的β系数为多少？

参考答案：

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1.问答题 A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：

根据上一题计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的预期报酬率和标准离差。

参考答案：

2.问答题 A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：

假设A股票和B股票收益率的相关系数为-1，计算A股票和B股票报酬率的协方差。

参考答案：

3.问答题 A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：

分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差。

参考答案：A.股票报酬率的期望值＝0.2×0.3+0.2×0.2+0.2×0.1+0.2×0+0.2×（-0.1）＝0.1＝10％...

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