银行的报价如表所示。某一客户卖出即期/买入远期美元300万，问：银行的5个月...

问答题 银行的报价如表所示。某一客户卖出即期/买入远期美元300万，问：银行的5个月USD/HKD掉期汇率是多少？该笔交易中，谁支付交易费用？支付多少？

参考答案： （1）7.9515-0.0067=7.9457
5个月的掉期汇率USD/HKD=7.9457～7.9515

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1.问答题2005年10月30日，某出口公司持有一张12月30日为到期日，金额为1万美元的远期汇票到银行要求贴现，银行贴现的过程中包括有银行要买入即期外汇，如当时贴现率为6%，即期汇率为USD1=RMB8.2757/04.则银行应该付多少人民币给该公司？

参考答案：贴现价格为10000×（1-6%×2/12）=9900美元
买入美元，付出人民币：9900×8.2757=81...

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2.问答题 请阅读下列资料后，回答人民币升值与外汇储备关系相关的问题。
（1）简单说明3个常见的汇率决定理论。
（2）请简单说明凯恩斯汇率均衡理论的含义。
（3）根据上表资料，简单说明一下目前人民币升值与外汇储备的关系。

参考答案：（1）常见的汇率决定理论有：购买力平价说、利率平价说与凯恩斯均衡理论。
（2）凯恩斯均衡理论的含义：汇率的高低...

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3.问答题 P银行：What’s your spot USD against SGD 5 mio？
M银行：50/70.
P银行：At 2.0450，we buy SGD and sell USD 5 mio.
M银行：Ok，done.We sell SGD and buy USD 5 mio at 2.0450，value July 10，2009.Our USD to…（account）where is yourS GD？
P银行：Our SGD to…（account）.Thanks for the deal MHTK.
M银行：Thanks a lot，PCSI.
中国建设银行可以获得多少新加坡元？

参考答案：中国建设银行可以获得：500×2.0450=1222.50万(新加坡元)

4.问答题 P银行：What’s your spot USD against SGD 5 mio？
M银行：50/70.
P银行：At 2.0450，we buy SGD and sell USD 5 mio.
M银行：Ok，done.We sell SGD and buy USD 5 mio at 2.0450，value July 10，2009.Our USD to…（account）where is yourS GD？
P银行：Our SGD to…（account）.Thanks for the deal MHTK.
M银行：Thanks a lot，PCSI.
中国建设银行买新加坡元，还是卖新加坡元？

参考答案：中国建设银行买新加坡元。

5.问答题 P银行：What’s your spot USD against SGD 5 mio？
M银行：50/70.
P银行：At 2.0450，we buy SGD and sell USD 5 mio.
M银行：Ok，done.We sell SGD and buy USD 5 mio at 2.0450，value July 10，2009.Our USD to…（account）where is yourS GD？
P银行：Our SGD to…（account）.Thanks for the deal MHTK.
M银行：Thanks a lot，PCSI.
本次外汇交易的交割日是哪一天？

参考答案：本次外汇交易的交割日是：2009年7月10日。

6.判断题掉期交易中，报价者所报的S/B价表示询价者卖出近期，买入远期被报价货币的价格。

参考答案：错

7.判断题外汇掉期交易的买卖同时进行，买卖的外汇数额相同，币种不同，交割的期限相同。

参考答案：对

8.判断题外汇掉期交易的卖出价表示询价行愿意买入即期被报价货币和卖出远期被报价货币的价格。

参考答案：错

9.判断题外汇掉期交易的买入价表示报价行愿意卖出即期被报价货币和买入远期被报价货币的价格。

参考答案：对

10.判断题客户买入即期/卖出远期基准货币时，应选择第一个点数。如果基准货币是升水，这时客户能低买高卖而获利，银行向客户支付；如果基准货币是贴水，客户向银行支付。

参考答案：对