某年5月12日,美国6个月存款利率为4%,英国6个月的存款利率为4%:假定当日即期汇率为:GBP/USD=1.6134/44,6个月的贴水为95/72,美国套利者拥有的套利资本为200万美元,如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌,因此在进行套利交易的同时,与银行签订远期外汇买卖合同,做抛补套利。问题: (1)该抛补套利的收益是多少? (2)假定在当年11月12日的即期汇率为:GBP/USD=1.5211/21 (3)做抛补套利与不做抛补套利,哪一种对套利者更有利?
最新试题
蒙代尔-弗莱明模型的局限性是()
汇率货币论的主要观点有哪些?()
经济风险是企业遇到的最大风险。
价格-现金流动机制理论认为,需要政府干预才能调节国际收支。
银团贷款的流程不包括()。
国际资金流动会产生哪些正面影响?()
下列哪些世界银行集团的组成机构可以提供融资贷款?()
什么政策可以使LM曲线向左移动?()
下列哪些因素可能导致债务危机?()
根据吸收分析理论,改善国际收支逆差的方法是()