单项选择题

假定某两项投资的回报率均为12%，标准差均为18%，两项投资的相关系数为0.2，将资金与均等方式分别投入两项投资后，该投资组合资产的预期回报率为（）

A.6%
B.30%
C.12%
D.24%

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单项选择题

一般情况下，如预测未来市场利率上升，且资产现值变动的幅度小于负债现值的变动，则应努力营造（）

A.负久期缺口
B.正久期缺口
C.零久期缺口
D.不确定

单项选择题

假设某交易组合的价值服从均值为0方差为100万元的正态分布，其一天展望期的95%的风险价值Var为多少（）

A.-164万
B.196万
C.164万
D.-196万