单项选择题资产对风险因子的敏感度(因子载荷)越大,则其应得到的风险补偿()。
A.越大
B.越小
C.不变
D.没有影响
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.单项选择题因子f是系统因素,随机项是非系统因素(公司特有),因子f与随机项是()。
A.负相关的
B.正相关的
C.独立的
D.不确定关系
2.单项选择题由于单个资产一般来说并不是最优的资产组合,因此,单个资产一定位于CML的()。
A.上方
B.下方
C.右侧
D.左侧
3.单项选择题按照市场分割假说的解释,收益率曲线形式之所以不同,是由于对不同期限债券的()不同。
A.期望收益率
B.风险偏好程度
C.供给和需求
D.流动性偏好程度
4.单项选择题上市公司的规模越小,其股票的流动性越差,其流动性风险补偿越多,这种现象被称为()。
A.被忽略的公司效应
B.流动性效应
C.一月份效应
D.小公司效应
5.单项选择题假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为()。
A.6.5%
B.7.5%
C.8.5%
D.9.5%
6.单项选择题实际期望收益与正常期望收益之差,称为阿尔法α ;证券分析师不断地将()的证券融进资产组合,而将()的证券剔除出去。
A.α<0、α>0
B.α<0、α<0
C.α>0、α<0
D.α>0、α>0
7.单项选择题M公司的贝塔值为1.2,昨天公布的市场年回报率为13%,现行的无风险利率5%。观察昨天M公司的市场年回报率为17%,假设市场是高效的,则()。
A.昨天公布的是有关M公司的坏消息
B.昨天公布的是有关M公司的好消息
C.昨天没公布关于M公司的任何消息
D.昨天利率下跌了
8.单项选择题某只股票期初价格为40元,在市场繁荣时期期末股票价格为60元,正常时股票价格为50元,萧条时价格为30元。其中市场繁荣,正常,萧条的概率分别为25%,50%,25%。那么该股票收益率的标准差为()。
A.18.5%
B.22.5%
C.15%
D.26%
9.单项选择题假定市场可以用下面三种系统风险及相应的风险溢价进行描述,工业生产的风险溢价为6%,利率风险溢价为2%,消费者信心风险溢价为4%,使用套利定价理论确定该股票的均衡收益率。若无风险利率为6%,该股票的期望收益率为()。
A.15%
B.6%
C.16%
D.20%
最新试题
优先股相当于永续年金(无限期的债券)。
题型:判断题
息票率是债券债券收益率的一个合适的衡量指标。
题型:判断题
一个现价为100元的股票的10个月期的远期合约,若在3个月、6个月、9个月后都会有每股1.5元的利润,若无风险的年利率为8%,远期价格为()。
题型:单项选择题
凸性的性质包括()。
题型:多项选择题
基金管理人控制实际的资产,且具有资产投资的指令权。
题型:判断题
计算基金净值的目的()。
题型:多项选择题
资本报酬率越高,公司投资效率()。
题型:单项选择题
若到期收益率大于名义利率,则该债券被(),应该()。
题型:单项选择题
考虑息票率为10%,30年期的债券,每年支付利息2次,假设该债券按面值发行,则该债券的久期为()。
题型:单项选择题
如果一家公司在市场利率高时以高利率发行一种债券,此后市场利率下跌,该公司很可能愿意回收高息债券并再发行新的低息债券以减少利息的支付。这被称为()。
题型:单项选择题