单项选择题因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的()有关的经济模型。
A.变动
B.预期变动
C.非预期变动
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1.单项选择题根据微观经济学的无差异曲线,若给一个消费者更多的负效用商品,且要保证他的效用不变,则只有()正效用的商品。
A.减少
B.增加
C.保持不变
D.不确定
2.单项选择题组合的收益是各种证券收益的加权平均值,因此,它使组合的收益可能()组合中收益最大的证券,而()收益最小的证券。
A.低于,低于
B.低于,高于
C.高于,低于
D.高于,高于
3.单项选择题实际期望收益与正常期望收益之差,称为阿尔法α;证券分析师不断地将()的证券融进资产组合,而将()的证券剔除出去。
A.α<0、α>0
B.α<0、α<0
C.α>0、α<0
D.α>0、α>0
4.单项选择题假设你拥有一个风险资产组合,其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合,并将其余部分投资于无风险,那么你的投资组合期望收益率为()。
A.13%
B.11%
C.10%
D.12%
5.单项选择题某项目未来期望收益为1000万美元,由于项目与市场相关性较小,β=0.6,若当时短期国债的平均收益为10%,市场组合的期望收益为17%,则该项目最大可接受的投资成本是()。
A.857
B.876
C.902
D.931
6.单项选择题某只股票期初价格为40元,在市场繁荣时期期末股票价格为60元,正常时股票价格为50元,萧条时价格为30元。其中市场繁荣,正常,萧条的概率分别为25%,50%,25%。那么该股票的期望收益率为()。
A.18.75%
B.20.25%
C.20%
D.15.5%
7.判断题资产的方差或标准差越大,意味着收益越大。
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息票率是债券债券收益率的一个合适的衡量指标。
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()给予投资者在指定的日期选择继续延长或卖回债券的权利。
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