A.均值
B.收益
C.方差
D.协方差
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A.一定等于
B.一定大于
C.一定小于
D.可能偏离
A.上升的更上升
B.上升的可能更上升可能下降
C.下垂更下降
D.下垂的可能上升可能下降
A.0
B.1
C.-1
D.不确定
A.所有的投资者包括专家都会受制于心理偏差的影响,机构投资者也可能非理性
B.投资者可以在大多数投资者意识到错误之前采取行动而获利
C.社会性的压力使人们之间的行为趋向一致
D.投资者要获得超额收益只能依赖于内幕消息
A.贴现债券
B.附息债券
C.国家债券
D.金融债券
A.市场期望理论
B.流动性偏好理论
C.市场分割理论
D.均值方差模型
A.弧线
B.折现
C.直线
D.不确定
A.首次对风险和收益进行精确的描述,解决对风险的衡量问题,使投资学从一个艺术迈向科学
B.分散投资的合理性为基金管理提供理论依据。单个资产的风险并不重要,重要的是组合的风险
C.从单个证券的分析,转向组合的分析
D.适用于市场中所有的投资者和投资组合研究
A.相关证券的方差-协方差估计
B.最优化的数学模型
C.N种证券的市场因子可能就只有有限的几种,如利率的非预期变化将波及所有的证券
D.将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数,即为因子模型
最新试题
以下哪种债券的利率随着市场利率的变化而调整()。
在发行证券时,证券发行人同意支付的协议利率是()。
债券久期的敏感性测试不合理的地方在于()。
考虑息票率为10%,30年期的债券,每年支付利息2次,假设该债券按面值发行,则该债券的久期为()。
若到期收益率大于名义利率,则该债券被(),应该()。
不需印制券面及凭证,而是利用账户通过电脑系统完成国债发行、交易及兑付的全过程的国债是指()。
一个现价为100元的股票的10个月期的远期合约,若在3个月、6个月、9个月后都会有每股1.5元的利润,若无风险的年利率为8%,远期价格为()。
如果一家公司在市场利率高时以高利率发行一种债券,此后市场利率下跌,该公司很可能愿意回收高息债券并再发行新的低息债券以减少利息的支付。这被称为()。
公司型基金的投资者有双重身份,既是基金持有人,又是股东,基金本身是一个独立法人。
久期是对债券价格对利率敏感性的度量,久期越大同样利率变化引起的债券价格变化越大。