判断题套利行为将导致一个价格调整过程,最终使同一种资产的价格趋于相等,套利机会消失。

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1.多项选择题APT模型的基本假设()。

A.市场是有效的、充分竞争的、无摩擦的
B.存在无数多种证券,可以构造出风险充分分散的资产组合
C.投资者是风险规避的
D.投资者是不知足的,只要有套利机会就会不断套利,直到无利可图为止

2.多项选择题市场期望理论假设条件包括()。

A.投资者风险中性,仅仅考虑(到期)收益率而不管风险
B.投资者对不同期限的债券有不同的偏好
C.所有市场参与者都有相同的预期,金融市场是完全竞争的
D.在投资人的资产组合中,期限不同的债券是完全替代的

3.多项选择题关于投资组合,下列说法正确的是()。

A.组合的收益是各种证券收益的加权平均值,因此,它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券,而高于收益最小的证券
B.只要组合中的资产两两不完全正相关,则组合的风险就可以得到降低
C.只有当组合中的各个资产是相互独立的且其收益和风险相同,则随着组合的风险降低的同时,组合的收益等于各个资产的收益
D.只要组合中的资产两两不完全负相关,则组合的风险就可以得到降低

4.多项选择题马科维茨模型假定投资者是根据()来选择最佳投资组合的。

A.均值
B.收益
C.方差
D.协方差

5.单项选择题实际证券的收益()SML。

A.一定等于
B.一定大于
C.一定小于
D.可能偏离

7.多项选择题动性溢价使得市场期望理论下的利率期限结构()。

A.上升的更上升
B.上升的可能更上升可能下降
C.下垂更下降
D.下垂的可能上升可能下降

9.多项选择题行为金融的启示()。

A.所有的投资者包括专家都会受制于心理偏差的影响,机构投资者也可能非理性
B.投资者可以在大多数投资者意识到错误之前采取行动而获利
C.社会性的压力使人们之间的行为趋向一致
D.投资者要获得超额收益只能依赖于内幕消息

10.多项选择题债券有两种主要形式,是()。

A.贴现债券
B.附息债券
C.国家债券
D.金融债券