单项选择题

某公司知道它将在3个月后购买100万加仑的航空燃料油。在3个月内，每加仑航空燃料油的价格变化的标准方差为0.035元。公司选择购买燃油期货合约的方法来进行套期保值。在3个月内，燃油期货价格变化的标准方差0.046，且3月内航空燃料油价格的变化与3个月内燃油期货价格变化之间的相关系数为0.73。则公司应购买（）张合约（一张热油期货合约是42000加仑）。

A.11
B.12
C.13
D.14
E.15

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单项选择题

考虑一份8个月的股票远期合约，股票现价为98美元/股，交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元/股。无风险的零息票利率分别为（连续复利）：4个月利率4%，8个月利率4.5%。理论上，该远期合约的价格是（）美元。

A.99.16
B.99.18
C.100.98
D.96.20
E.96.80

单项选择题

如果一份6个月期、执行价格为120美元的股票看涨期权价格为30美元，现在股价为100美元，无风险利率为5％，那么相同期限、同一标的资产及执行价格的看跌期权的价格为（）美元。

A.46.63
B.47.11
C.48.16
D.49.36
E.49.87