在一个完美市场上，任何期权组合的回报都可用标的资产和无风险资产的组合复制出来...

判断题在一个完美市场上，任何期权组合的回报都可用标的资产和无风险资产的组合复制出来。

1.判断题美式看跌期权在任何情况下都不应该提前行权。

2.判断题当标的资产价格波动加剧时，看涨期权的价格上升，而看跌期权的价格将下降。

3.判断题对敲交易涉及同时买入或卖出不同类型的期权。

4.判断题投资者如果预期股票价格上涨，则应进行熊市价差交易。

5.判断题期权价差交易是指买入一种期权同时卖空同类型期权，但各期权的执行价格不同或到期期限不同的交易行为。

6.判断题看跌期权的价格上限不会超过标的资产的价格。

7.判断题在一个完美市场上，投资者可用标的资产和无风险资产“复制”出期权的回报，因此期权是一种“冗余”的交易品种。

8.判断题对于美式看涨期权而言，在到期日之前一般不会被执行，无论是处于虚值还是实值状态。但是如果在到期日处于实值状态，则一定会被执行。

9.判断题可用无套利条件来推导出期权价格的上下限。

10.判断题影响期权价格的因素不包括在期权存续期内发放的股息。