以下关于期权的说法中不正确的是（）

单项选择题以下关于期权的说法中不正确的是（）

A．如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降
B．看涨期权的执行价格越高，其价值越小
C．对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值
D．股价的波动率越大则看涨期权价值越高

1.单项选择题按期权内涵价值大小分类，在市场上交易最活跃往往是哪类期权（）

A.平值期权
B.实值期权
C.虚值期权
D.以上三类皆可

2.单项选择题下列哪个说法并非是期权按其内涵价值的大小的分类（）

A.平值期权
B.虚值期权
C.实值期权
D.保值期权

3.判断题B-S-M方法可用于对美式期权定价。

4.判断题股票期权行权时将会使总股本增加并摊薄每股收益。

5.判断题欧式看涨期权的持有人在期权到期日必须行权。

6.判断题期权可以在有效期内以合理价格转让给第三方。

7.判断题期权的Delta参数度量的是时间对期权价格的敏感度。

8.判断题在考虑期权费用的情况下，对实值期权行权未必是最优选择。

9.判断题在完美市场条件下，看涨期权和相应的看跌期权价格必然要满足平价关系式，否则将存在套利机会。

10.判断题期权必须要由发行股票的公司发行，不能由第三方发行。