问答题什么是期权?期权合约的基本要素有哪些?
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3.问答题假设目前股票指数为50点。某分析师试图用二叉树模型来给2年期的股指欧式期权定价。假设股指在每年年末上涨20%或下跌20%。年化利率为6%,在2年内没有发放股息。讨论看涨-看跌期权平价关系式是否成立。
6.问答题假设目前股票指数为50点。某分析师试图用二叉树模型来给2年期的股指欧式期权定价。假设股指在每年年末上涨20%或下跌20%。年化利率为6%,在2年内没有发放股息。建立一个2期的股票指数价格的二叉树模型。
8.问答题假设c1、c2和c3是三个标的资产和期权期限都相同的欧式看涨期权的价格,它们各自的执行价格分别为K1、K2和K3,且K3>K2>K1,K3-K2=K2-K1。证明c2≤0.5(c1+c3)。