如果在多元回归中,根据通常的t检验,全部偏回归系数分别都是统计上不显著的,你就不会得到一个高的R2值。 以上陈述是否正确?请判断并说明理由。
错误。 理由:在多元回归模型中,可能会由于多重共线性的存在导致R2很高的情况下,各个参数单独的t检验却不显著。
如果其他条件不变,VIF越高,OLS估计量的方差越大。 以上陈述是否正确?请判断并说明理由。
正确。 理由:以二元模型为例从而方差扩大因子VIF越大,参数估计量的方法越大。
如果有某一辅助回归显示出高的Rj2值,则高度共线性的存在肯定是无疑的。 以上陈述是否正确?请判断并说明理由。
正确。 理由:方差扩大因子,当Rj2时,方差扩大因子也会很大,说明变量之间多重共线性也会越严重。
尽管有完全的多重共线性,OLS估计量仍然是BLUE。 以上陈述是否正确?请判断并说明理由。
错误。 理由:在完全多重共线性情况下,参数估计值的方差无穷大,因此不再是有效估计量,从而BLUE不再成立。
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