为构成一个领口策略，我们需要持有标的股票，并（）虚值认购期权以及（）虚值认沽期权。

投资者通过以0.15元的价格买入开仓1张行权价格为5元的认沽期权，以1.12元的价格卖出开仓1张行权价格为6元的认沽期权，构建出了一组牛市认沽价差策略的期权组合，该标的证券期权合约单位为5000，该组合的盈亏平衡点为（），当到期日标的证券的价格达到5.4元，该组合的盈亏情况为（）

某投资者买进股票认沽期权，是因为该投资者认为未来的股票行情是（）

如何构建勒式策略？

对于现价为11元的某一标的证券，其行权价格为10元、1个月到期的认购期权权利金价格为1.5元，则买入开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若到期日标的证券价格为12.5元，那么该认购期权持有到期的利润率=扣除成本后的盈利/成本为（）

以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）

当客户因保证金余额不足触发即时平仓线、交易所盘后平仓线、公司盘后平仓线时，客户需要在规定时间内通过追加保证金或自行减仓将实时风险值降低至（）以下。

如何计算蝶式策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？

关于波动率下列说法正确的是（）

王先生以0.3元每股的价格买入1张行权价格为20元的甲股票认购期权M（合约单位为10000股），买入1张行权价格为24元的甲股票认购期权N，股票在到期日价格为22.5元，则王先生买入的认购期权（）