单项选择题假设标的股票价格为10元,以下哪个期权Gamma值最高?()

A.行权价为10元、5天到期的认购期权
B.行权价为15元、5天到期的认购期权
C.行权价为10元、90天到期的认沽期权
D.行权价为15元、5天到期的认沽期权


您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

6.单项选择题当结算参与人结算准备金余额小于零、且未能在规定时间内补足或自行平仓时,将会被交易所强行平仓;规定时间是指()。

A.次一交易日11:30前
B.次一交易日9:30前
C.次一交易日15:00前
D.当日17:00前

7.单项选择题卖出认沽股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲?()

A.卖空股票
B.买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权
C.买入相同期限、相同标的、不同行权价的认购期权
D.买入相同行权价、相同标的、不同期限的认购期权

8.单项选择题卖出认购开仓合约可以如何终结?()

A.行权
B.买入认沽开仓
C.到期失效
D.卖出认沽开仓

9.单项选择题进才想要买入招宝公司的股票,股价是每股36元。然而,进才并不急于现在买进,因为他预测不久后该股票价格也会稍稍降低,这时他应采取的期权策略是()。

A.卖出行权价为40元的认沽期权
B.卖出行权价为35元的认购期权
C.卖出行权价为35元的认沽期权
D.卖出行权价为40元的认购期权

10.单项选择题关于构建碟式期权组合来说,下列说法正确的是()。

A、需要交易2张合约
B、需要交易3张合约
C、需要交易4张合约
D、以上均不正确

最新试题

假设期权标的股票前收盘价为10元,合约单位为5000,行权价为11元的认沽期权的结算价为2.3元,则每张期权合约的维持保证金应为()元。

题型:单项选择题

假定某股票当前价格为61元,某投资者认为在今后6个月股票价格不可能会发生重大变动,假定6个月的认购期权价格如下表所示。投资者可以买入一个执行价格为55元的认购期权,买入一个执行价格为65元的认购期权,并同时卖出两个执行价格为60元的认购期权来构造蝶式差价。6个月后股价为()时,该策略可以获得最大收益。

题型:单项选择题

假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元,则每张期权合约的初始保证金应为()元。

题型:单项选择题

卖出认购开仓合约可以如何终结?()

题型:单项选择题

以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的?()

题型:单项选择题

卖出跨式期权是指()。

题型:单项选择题

以下哪个字母可以度量波动率对期权价格的影响()。

题型:单项选择题

波动率微笑是指,当其他合约条款相同时()。

题型:单项选择题

现有甲股票认购期权,行权价格为50元,到期日为三个月,一个月后,该期权的标的证券价格有如下三种情况:①甲股票价格依旧为50元;②甲股票价格跌至48元;③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为()。

题型:单项选择题

目前,根据上交所个股期权业务方案中的保证金公式,如果甲股票上一交易日收盘于11元,当日收盘于12元;行权价为10元、合约单位为1000的该股票认购期权上一交易日收的结算价为1.5元,当日的结算价位2.3元,那么该认购期权的维持保证金为()元。

题型:单项选择题