单项选择题为构成一个领口策略,我们需要持有标的股票,并()虚值认购期权以及()虚值认沽期权。

A.卖出;买入
B.买入;卖出
C.买入;买入
D.卖出;卖出


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1投资者认为某股票将处于缓慢升势,升幅不大,其可以采用的策略是()

A.牛市认购价差策略
B.熊市认购价差策略
C.熊市认沽价差策略
D.以上均不正确

2对于行权价较低的认购期权CL,行权价较高的认购期权CH,如何构建熊市认购价差策略?()

A.买入CL,卖出CH
B.买入CL,买入CH
C.卖出CL,卖出CH
D.卖出CL,买入CH

3蝶式认沽策略指的是()

A.买入一个行权价较低的认购期权,买入一个行权价较高的认购期权,同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认购期权
B.买入一个行权价较低的认购期权,买入一个行权价较高的认购期权,同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权
C.买入一个行权价较低的认沽期权,买入一个行权价较高的认沽期权,同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权
D.卖出一个行权价较低的认购期权,卖出一个行权价较高的认购期权,同时买入行权价介于上述两个行权价之间的认购期权

4波动率微笑是指当其他台约条款相同时,()

A.认购、认沽的隐含波动率不同
B.不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同
C.不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同
D.不同行权价的期权隐含波动率不同

5认购-认沽期权平价公式是针对以下哪两类期权的?()

A.相同行权价相同到期日的认购和认沽期权
B.相同行权价不同到期日的认购和认沽期权
C.不同行权价相同到期日的认购和认沽期权
D.不同到期日不同行权价的认购和认沽期权

6投资者可以通过()对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。

A.买入对应Delta值的标的证券数量
B.卖出对应Delta值的标的证券数量
C.买入期权合约单位数虽的标的证券
D.卖出期权台约单位数星的标的证券

8下列关于上证50ETF期权合约的说法正确的是()

A.合约乘数为1000
B.最小交易单位为0.001元
C.交易经手费每张2元
D.合约标的为华夏上证50ETF

最新试题

关于波动率下列说法正确的是()

题型:单项选择题

对于现价为11元的某一标的证券,其行权价格为10元、1个月到期的认购期权权利金价格为1.5元,则买入开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为(),若到期日标的证券价格为12.5元,那么该认购期权持有到期的利润率=扣除成本后的盈利/成本为()

题型:单项选择题

以下关于蝶式认购期权论述,错误的是()

题型:单项选择题

投资者通过以0.15元的价格买入开仓1张行权价格为5元的认沽期权,以1.12元的价格卖出开仓1张行权价格为6元的认沽期权,构建出了一组牛市认沽价差策略的期权组合,该标的证券期权合约单位为5000,该组合的盈亏平衡点为(),当到期日标的证券的价格达到5.4元,该组合的盈亏情况为()

题型:单项选择题

当认购期权的行权价格(),对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大,当认沽期权的行权价格(),对买入开仓认股期权并持有到期投资者的风险越大。

题型:单项选择题

以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略?()

题型:单项选择题

为构成一个领口策略,我们需要持有标的股票,并()虚值认购期权以及()虚值认沽期权。

题型:单项选择题

投资者认为某股票将处于缓慢升势,升幅不大,其可以采用的策略是()

题型:单项选择题

对于行权价较低的认购期权CL,行权价较高的认购期权CH,如何构建熊市认购价差策略?()

题型:单项选择题

蝶式认沽策略指的是()

题型:单项选择题