A.越高;越高
B.越高;越低
C.越低;越高
D.越低;越低
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A.牛市小幅看涨
B.牛市大幅看涨
C.熊市小幅看跌
D.熊市大幅看跌
A.卖出;买入
B.买入;卖出
C.买入;买入
D.卖出;卖出
A.牛市认购价差策略
B.熊市认购价差策略
C.熊市认沽价差策略
D.以上均不正确
A.买入CL,卖出CH
B.买入CL,买入CH
C.卖出CL,卖出CH
D.卖出CL,买入CH
A.买入一个行权价较低的认购期权,买入一个行权价较高的认购期权,同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认购期权
B.买入一个行权价较低的认购期权,买入一个行权价较高的认购期权,同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权
C.买入一个行权价较低的认沽期权,买入一个行权价较高的认沽期权,同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权
D.卖出一个行权价较低的认购期权,卖出一个行权价较高的认购期权,同时买入行权价介于上述两个行权价之间的认购期权
A.认购、认沽的隐含波动率不同
B.不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同
C.不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同
D.不同行权价的期权隐含波动率不同
A.相同行权价相同到期日的认购和认沽期权
B.相同行权价不同到期日的认购和认沽期权
C.不同行权价相同到期日的认购和认沽期权
D.不同到期日不同行权价的认购和认沽期权
A.买入对应Delta值的标的证券数量
B.卖出对应Delta值的标的证券数量
C.买入期权合约单位数虽的标的证券
D.卖出期权台约单位数星的标的证券
A.上涨0.5元-1元之间
B.上涨0元-0.5元之间
C.下跌0.5元-1元之间
D.下跌0元-0.5元之间
A.合约乘数为1000
B.最小交易单位为0.001元
C.交易经手费每张2元
D.合约标的为华夏上证50ETF
最新试题
如何构建蝶式策略?
认购-认沽期权平价公式是针对以下哪两类期权的?()
如何构建领口策略?
下列关于上证50ETF期权合约的说法正确的是()
如何计算勒式策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点?
跨式策略应该在何种情况下使用()
关于波动率下列说法正确的是()
什么是蝶式策略?蝶式策略的交易目的是什么?
投资者认为某股票将处于缓慢升势,升幅不大,其可以采用的策略是()
投资者通过以0.15元的价格买入开仓1张行权价格为5元的认沽期权,以1.12元的价格卖出开仓1张行权价格为6元的认沽期权,构建出了一组牛市认沽价差策略的期权组合,该标的证券期权合约单位为5000,该组合的盈亏平衡点为(),当到期日标的证券的价格达到5.4元,该组合的盈亏情况为()