A.11.5元；166%
B.11.55元；66%
C.11元；20%
D.12.5元；10%
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A.该策略适用于股票价格较小波动时
B.该策略组合的构建方法是：卖出两份平价认购期权，同时买入价内和价外认购期权各一份
C.蝶式认购期权的优点是成本小，风险低
D.蝶式认购期权的行权价格范围越小，该组合的获利能力也越小
A.4.88元；2600元
B.5.03元：1850元
C.5.18元；1100元
D.5.85元，-2250元
A.越高；越高
B.越高；越低
C.越低；越高
D.越低；越低
A.牛市小幅看涨
B.牛市大幅看涨
C.熊市小幅看跌
D.熊市大幅看跌
A.卖出；买入
B.买入；卖出
C.买入；买入
D.卖出；卖出
A.牛市认购价差策略
B.熊市认购价差策略
C.熊市认沽价差策略
D.以上均不正确
A.买入CL，卖出CH
B.买入CL，买入CH
C.卖出CL，卖出CH
D.卖出CL，买入CH
A.买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认购期权
B.买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权
C.买入一个行权价较低的认沽期权，买入一个行权价较高的认沽期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权
D.卖出一个行权价较低的认购期权，卖出一个行权价较高的认购期权，同时买入行权价介于上述两个行权价之间的认购期权
A.认购、认沽的隐含波动率不同
B.不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同
C.不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同
D.不同行权价的期权隐含波动率不同
A.相同行权价相同到期日的认购和认沽期权
B.相同行权价不同到期日的认购和认沽期权
C.不同行权价相同到期日的认购和认沽期权
D.不同到期日不同行权价的认购和认沽期权
最新试题
以1元卖出行权价为30元的6个月期股票认购期权，不考虑交易成本，到期日其盈亏平衡点是（）元。
二级投资者可以进行的个股期权交易类型包括（）。
对于现价为11元的某一标的证券，其行权价格为10元、1个月到期的认购期权权利金价格为1.5元，则买入开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若到期日标的证券价格为12.5元，那么该认购期权持有到期的利润率=扣除成本后的盈利/成本为（）
客户B在公司的全部账户净资产为90万元，近6个月日均持有沪深市值为55万元，则客户B的买入开仓额度为（）。
投资者认为某股票将处于缓慢升势，升幅不大，其可以采用的策略是（）
投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。
以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）
如何构建蝶式策略？
卖出ETF认沽期权开仓的投资者，（）。
什么是领口策略？领口策略的交易目的是什么？