问答题

【计算题】若投资者预期澳元在3个月内将贬值，则该投资者按协定汇率AUD/USD=0.8770买入3个月期100万澳元欧式AUD Put /USD Call，期权费为USD 0.04/AUD。问投资者应如何操作？请写出具体分析过程并计算出盈亏平衡点。

答案：

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【计算题】假定某一时刻，法兰克福、伦敦、悉尼三个市场的即期汇率为：法兰克福外汇市场上EUR1=AUD 1.4383，伦敦市场上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市场上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100万欧元，你会如何套汇？会获得多少利润？

答案：

【案例分析题】
以下各种情况下指出银行应采用哪个汇率？请写出分析过程。市场汇率如表所示：
客户向银行出售期限为4月6日－6月6日的择期远期美元，买入远期欧元，银行应采用的汇率是多少？

答案：