判断ARMA过程xt=0.7xt-1-0.1xt-2+εt-0.14εt-1...

问答题判断ARMA过程x_t=0.7x_t-1-0.1x_t-2+ε_t-0.14ε_t-1的平稳性。

1.问答题对于MA(3)过程y_t=1+u_t+0.8u_t-1-0.5u_t-2+0.3u_t-3，求y_t的自协方差和自相关函数。

自协方差和自相关函数如下：

2.问答题对于如下AR(2)随机过程：X_t=X_t-1+0.06X_t-2+ε_t，该过程是否是平稳过程？

3.问答题简述平稳过程

4.问答题简述噪声过程

5.问答题简述ARMA模型的建模思想、特点。

6.问答题 以下为台湾地区1958-1972年制造业的数据。设生产函数为：
建立如下模型：

制造业在1958-1972年间的生产是否满足规模收益不变？

7.问答题 以下为台湾地区1958-1972年制造业的数据。设生产函数为：
建立如下模型：

检验制造业的劳动弹性是否为0.8？

8.问答题 以下为台湾地区1958-1972年制造业的数据。设生产函数为：
建立如下模型：

对α、β的经济含义进行解释

α、β的经济含义分别表示劳动产出弹性和资本产出弹性

9.问答题 以下为我国1952-1998年我国货币供给量数据：

对以上数据取自然对数，再对时间趋势变量回归，得模型：LogMt=β₀+β₁t+ωt。试检验在1978年前后该模型是否发生结构变化？

10.问答题 利用下表所给数据，估计模型Yt=β₀+β₁Xt+μt。其中Y=库存和X=销售量，均以10亿美元计。

对原模型进行异方差检验。若原模型为异方差模型，如何修正该问题？