一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也...

判断题一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也越小

1.单项选择题上世纪50年代，马柯维茨的（）理论和莫迪里亚尼—米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。

A.德尔菲法
B.CART结构分析
C.资产组合选择
D.资本资产定价

2.问答题简论期权价值的构成。

3.问答题某看涨期权的期权协议价格S为1000元，标的资产的市场价格X为1200元，计算该期权的内在价值是多少？

4.问答题简述市场风险的限额管理方法。

5.问答题简述金融衍生工具的特征。

6.判断题对于大额敞口的限额设定，巴塞尔委员会推荐对单一客户或一个集团客户的敞口不能超过金融机构监管资本的20%

7.判断题期权合约的期限长短与美式期权的价格正相关，但与欧式期权的价格不存在相关性

8.判断题欧式期权的买方只能在到期日行使合同，这是欧式期权区别于美式期权的显著特点

9.判断题期货交易流动性较低，远期交易流动性较高。

10.多项选择题某金融机构预测未来市场利率会上升，并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的是（）。

A.最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口
B.最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口
C.最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口
D.最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债
E.最可取的措施是减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债