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如果不允许卖空,则无法用无套利均衡定价法对投资性标的资产的远期和期货价格进行定价。
美洲市场是全球金融衍生品市场的霸主。
期权的内在价值为期权费减去内在价值的剩余部分。
期货的基差套利策略存在风险。
布雷顿森林体系的瓦解直接促使了外汇衍生工具大规模产生。
根据无套利定价理论,如果市场不允许卖空情况下则投资者无法进行套利。
利率互换可以看成是一组FRA的组合。
期权买方在未来买卖的标的资产是特定的。
远期商品协议通常进行现金结算。
最便宜交割债就是使得无套利价格最小的那个交割债。