单项选择题

假设现在6个月即期年利率为10%（连续复利，下同），1年期的即期利率是12%。远期利率的无套利均衡价格应该为多少？（）

A、10%
B、11%
C、12%
D、14%

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套利机会不可以长期存在。（）

答案：正确

无套利定价与风险中性定价是等价的。（）

答案：正确