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在一个只有两种股票的资本市场上。股票A的资本是股票B的两倍。股票A的超额收益的标准差为30%。股票B的超额收益的标准差为50%。两者超额收益的相关系数为0.7。 a.市场指数资产组合的标准差是多少? b.每种股票的贝塔值是多少? c.每种股票的残差是多少? d.如果指数模型不变。股票A期望收益超过无风险收益率11%。市场资产组合投资的风险溢价是多少?此题为多项选择题。
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