问答题

已知随机序列的样本观察值如下,试讨论此序列的平稳性。若不平稳,欲使序列平稳宜采取什么措施?


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4.单项选择题模型拟合的优劣,无法通过残差序列的下述()指标判断。

A.自相关函数
B.偏自相关函数
C.周期图
D.谱密度图
E.方差

5.单项选择题如果序列的自相关函数拖尾,偏自相关函数截尾,则首先考虑的模型是()。

A.AR(p)
B.MA(q)
C.ARIMA(p,d,q)
D.先作普通差分再决定
E.先作季节差分再决定

6.单项选择题严平稳和宽平稳的条件主要区别在于()。

A.前者要求均数恒定
B.前者要求方差恒定
C.后者对均数水平不作要求
D.后者对方差的波动不作要求
E.后者对分布函数不作要求

8.单项选择题欲消除时间序列中的线性趋势,应当对原始数据进行的处理是()。

A.减去时间的线性函数
B.加上时间的线性函数
C.乘以时间的线性函数
D.除以时间的线性函数
E.需首先明确是加法模型还是乘法模型