问答题

【计算题】
在目前的股利收益及预期的资本利得基础上，资产组合A与资产组合B的期望收益率分别为12%与16%。A的贝塔值为0.7，而B的贝塔值为1.4，现行国库券利率为5%，而标准普尔500指数的期望收益率为13%。A的标准差每年为12%，B的标准差每年为31%，而标准普尔500指数的标准差为18%。
a.如果你现在拥有市场指数组合，你愿意在你所持有的资产组合中加入哪一个组合？说明理由。
b.如果你只能投资于国库券和这些资产组合中的一种，你会作何选择？

答案：

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【计算题】
一位管理者今天购买了3股股票，并在此后的3年中每年卖出其中的1股，他的行为与股票的价格历史信息总结如下。假定该股票不付红利。

a.计算这一股票的时间加权几何平均回报率。
b.计算这一股票的时间加权算术平均回报率。
c.计算这一股票的货币加权的平均回报率。

答案：

【共用题干题】
考虑股票ABC和XYZ的回报率，如下表：

如果在ABC股票的5年收益当中，你可以均等地得到20%、12%、14%、3%或1%的回报，你所期望的收益率是多少？如果这些可能的结果是属于XYZ股票的呢？

答案：在“向前看”的统计信息意义上，算术平均值是对预期收益率的较好估计值。因此，如果数据反映了未来收益...